导语

埃里克·马斯金（EricMaskin） 是2007年诺贝尔经济学奖得主，因“为机制设计理论奠定基础”和“让我们能将市场运行良好的情况与运行不佳区分开来，有助于经济学家确定有效的贸易机 制、规则模式和投票程序”，与莱昂尼德·赫维奇（LeonidHurwicz）和罗杰·迈尔森（Roger Myerson）分享了当年的诺奖。马斯金现任哈佛大学经济系讲席教授。

第一期《机制设计理论》

核心概念和独创性见解

激励相容概念和显示原理

Hurwicz （1960, 1972） 的出版标志着机制设计理论的诞生。Hurwicz （1960） 认为机制是个信息交流系统。 在系统内所有参与者交流可能包含个体私有信息的信号，并按事先给定的规则确定一个结果。机制如一个机器，统一处理所接收到的信号，然后加总这些客观（或虚假） 的私有信息。其中，自利的理性参与者可能隐藏对己不利的信息或发送虚假信息。给定信号博弈均衡结果的执行概念，这样机制可视为信号博弈规则。这时，比较不同机制转化为比较相应的信号博弈均衡（田国强，2000）。

为了确立实现既定目标（如利润或福利最大化） 的最优机制，首先要确定可行机制集，然后明确用于预测参与者行为的均衡标准。假设只探讨每个人直接报告私有信息的直接机制。只有当如实报告类型是其利益之所在时，参与者才会如实报告。依据每个人所报的信息，直接机制将之对应到某个结果。再假设用占优策略均衡作为均衡标准，Hurwicz （1972） 的激励相容（IC） 概念被表述为：如果在某个机制背后的博弈中，每人如实报告自身类型是其占优策略，那么该机制是激励相容的。有时，参与者还受制于个人理性约束（IR），即参与到博弈中不会让任何人的境况变差。利用这些约束，在纳什环境和松的技术与偏好假设下，Hurwicz （1972） 证明，在一个标准交换经济中，不存在满足IR的激励机制能实现帕累托效率。即私有信息排除存在完全有效结果的可能。该文还引出诸多重大问题。比如，如果考虑更广泛的机制集，和（或） 使用比占优策略均衡更松的均衡概念，能否实现帕累托最优？如果还不能，此时应选取何种效率标准去衡量机制的优劣？更一般地，不管结果是否有效，何种机制能最大化既定目标？等等。这些问题的解答，主要归功于显示原理的准确表述、拓展及其有效应用。

显示原理表明一个机制的任何均衡结果都能通过一个直接激励机制来实现。严格而言，由某机制及其一个均衡所构成的共同体等价于一个直接激励机制（Myerson, 2006）。Gibbard （1973） 最早基于隐藏信息环境，提出使用占优策略均衡的显示原理，后来被拓展至贝叶斯均衡情形（Dasgupta 等，1979；Harris 和Townsend, 1981）。Aumann （1974, 1987） 首次给出基于隐藏行动环境的显示原理。Myerson （1982, 1986） 综合了同时基于隐藏信息和行动环境的更一般显示原理，甚至拓展至多阶动态贝叶斯博弈情形。总之，一般化了的显示原理，不仅在参与者拥有私人信息和（或） 采取不可观察性行动时有效，甚至在多阶段动态博弈下也有效。尽管潜在机制集很大，最优机制总能在一般机制集的一个子集（即直接机制集） 内找到。从而只需解答哪个直接机制能在IC 等约束下实现目标函数最大这个数学问题。

显示原理还能将基于纳什环境的Hurwicz （1972） 不可能性结果拓展至信息要求较低的贝叶斯环境。从而说明，在纳什环境和贝叶斯环境下，私有信息的存在都会使帕累托最优结果无法实现。因此，需要一个新的效率标准；出于揭示私有信息和鼓励应有行动的需要，该标准还需考虑激励因素。如果一个直接机制能在所有参与者的激励相容约束下最大化参与者的期望支付加权和，那么该机制激励有效率（Holmstrom和Myerson, 1983）。激励效率标准可回答Hurwicz （1972） 所提出的许多问题，如市场机制能否实现激励效率。在局部均衡环境，双重拍卖机制激励有效（Myerson 和Satterthwaite,1983）；在一般竞争均衡环境，有可能特征化激励有效的信息结构（Prescott 和Townsend, 1984）。

现在，简要探讨公共品和私人品经济在占优策略均衡或贝叶斯均衡情境下的主要结论，必要时还简评某些核心文献。

关于公共品提供的占优策略均衡机制

考虑经典公共品提供问题。当每人对某公共品的支付意愿拥有私人信息时，可能被诱导去假装对该公共品无兴趣，希望尽量少地承担成本支付额，从而无法实现公共品的有效提供（Samulson, 1954；Olson, 1995）。然而Clarke （1971） 和Groves （1973） 证明，在拟线性偏好环境下，存在机制族使每人如实揭示支付意愿是占优策略均衡，同时均衡量也实现配置效率（AE）。核心思想是，通过设计一个税收或补贴方案，使每人决策带来的外部性内部化，使每个人讲真话。其实Vickrey （1961） 早就基于拍卖环境提出类似的思想。Vickrey- Clarke- Groves （VCG） 机制尽管能在强均衡下实现配置效率，但是因转移支付过多而不严格满足预算平衡（BB） （Green 和Laffont, 1979），从而使其并非真正意义上的帕累托有效。过多地转移支付难以有效处理。如果在参与者间分享转移支付，会损害参与者讲实话的激励；如果浪费净支付剩余，又没有效率，只有系统自身消化掉过多的转移支付，才可能从根本上实现完全有效。此外VCG 机制未考虑IR 约束。如果要满足IR，公共品提供的占优策略激励机制将不存在。只要人数有限，即使对于私人品经济，在IR 下的有效配置都不可行。最后，VCG对合谋行为和低收益现象反映很脆弱，尤其在组合拍卖和交易环境下，进而催生出譬如动态VCG 等文献（Conitzer, 2006）。

如果放弃拟线性环境，回到一般经济环境，在占优策略机制集内却得不到合意结果（Gibbard,1973; Satterthwaite, 1975）。基于Arrow不可能性定理，他俩证明，在非受限的一般经济环境中，唯一可行的占优策略激励机制是独裁，即按照某个事先选定的参与者（即独裁者） 的最偏好结果行事。这里需指出，未受限制的一般环境在现实中难以满足，像市场环境之类的常见环境都受到（或隐或显的） 限制。在受限的市场环境下，存在非独裁的占优策略机制，诸如单峰偏好下的幻影投票机制（Moulin, 1980）、拟线性偏好下的双重拍卖机制（McAfee, 1992） 和拟凹偏好下的经典交换机制（Barbera 和Jackson, 1995）。

不管怎样，鉴于Gibbard- Satterthwaite (G- S)不可能性定理，以及涌现的许多其他不可能性定理②所揭示的基于占优策略机制的一系列消极性结果，后来很多文献放弃占优策略机制，选择信息要求较低的贝叶斯机制。